TIGER미국S&P500+10%프리미엄초단기, 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 비교

안녕하세요 오늘은

Tiger의 s&p500과 나스닥 100 거기에 +10%프리미엄 초단기 상품을 비교해보고자 합니다.

둘다 나온지 얼마 안된 뜨끈한 상품들입니다..

기초 지수에 콜옵션을 같이 묶어논 상품들이죠.

 

나스닥은 정기변경 말고 분기변경이 한번 더 있네요

 

	TIGER미국S&P500+10%프리미엄초단기	TIGER미국나스닥100+15%프리미엄초단기
자산규모	1084억	2292억
분배금	O - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
총보수	연 0.25% (운용: 0.209%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
기초지수	※ 기초지수: S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) - 산출기관: S&P Dow Jones Indices - 지수개요: S&P Total Market 지수 종목 중 조건을 만족하는 시가총액 상위 500개 기업을 구성종목으로 하며 연간 프리미엄 10%을 목표로, 익일 만기하는 S&P500 ATM 옵션을 매 영업일 매도 - 산출기준일 및 기준지수: 2016.08.19, 100 <주식 포지션: S&P 500 지수> - 구성종목: S&P Total Market 지수 종목 중 시가총액, 유동주식비율 등 적격성 조건을 만족하는 기업 중 시가총액 상위 500 종목 선정 - 산출방법: 유동시가총액 가중방식 - 정기변경: 분기 리밸런싱(3,6,9,12월 셋째주 금요일) <옵션 포지션: S&P500 콜옵션> - 구성종목: 연간 프리미엄 10%을 목표로, 익일 만기하는 S&P500 ATM 옵션을 매 영업일 매도 - 롤오버: 매 영업일 기존 매도 옵션은 만기 정산하고 익영업일 만기물 (다음날 만기가 도래하는 옵션) 신규 매도 - 행사 가격: 옵션 매도일 전일 S&P500지수 종가를 기준으로 ATM 콜옵션 행사가 결정 - 행사 수량: 연간 10% 프리미엄을 수취할 수 있도록 매일 롤오버 시 매도 비중을 조절(0~100%)	※ 기초지수: NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산) - 산출기관: Nasdaq, Inc. - 지수개요: Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 상장 종목 중 조건을 만족하는 시가총액 상위 100개 기업을 구성종목으로 하며, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도 - 산출기준일 및 기준지수: 2019.01.03, 100 <주식 포지션: NASDAQ 100 지수> - 구성종목: Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 상장 종목 중 3개월 일평균 거래량 20만 주 이상 등 조건을 만족하는 기업 중 시가총액 상위 100종목 선정 - 산출방법: 수정 유동시가총액 가중방식 - 정기변경: 분기 리밸런싱 (3, 6, 9, 12월 셋째주 금요일) - 분기변경: 개별종목 버퍼 24%, 초과시 20% 이하로 조정, 4.5% 이상 종목들의 합산 버퍼 48%, 초과시 40% 이하로 조정 <옵션 포지션: NASDAQ100 콜옵션> - 구성종목: 연간 프리미엄 15%를 목표로, 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도 - 롤오버: 매 영업일 기존 매도 옵션은 만기 정산하고 익영업일 만기물 (다음날 만기가 도래하는 옵션) 신규 매도 - 행사 가격: 옵션 매도일 전일 NASDAQ100지수 종가를 기준으로 ATM 콜옵션 행사가 결정 - 행사 수량: 연간 15% 프리미엄을 수취할 수 있도록 매일 롤오버 시 매도 비중을 조절(0~100%)

 

 

S&P500은 500개 넘는 종목,,, 나스닥은 100개 넘는 종목.. 당연히 중복도 있습니다.

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TIGER미국S&P500+10%프리미엄초단기		TIGER미국나스닥100+15%프리미엄초단기
종목명	비중	종목명	비중
SPDR S&P 500 ETF Trust	11.88	Apple Inc	8.64
Apple Inc	6.02	Microsoft Corp	8.11
Microsoft Corp	6.01	NVIDIA Corp	7.59
NVIDIA Corp	5.63	Broadcom Inc	4.93
S&P500 EMINI FUT SEPT 2024	3.68	Amazon.com Inc	4.82
Amazon.com Inc	3.14	Meta Platforms Inc	4.16
Alphabet Inc	1.95	Tesla Inc	2.93
Meta Platforms Inc	1.94	Alphabet Inc	2.63
Alphabet Inc	1.64	Alphabet Inc	2.54
Berkshire Hathaway Inc	1.4	Costco Wholesale Corp	2.34
Eli Lilly & Co	1.35	NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2024	2.22
Broadcom Inc	1.33	Advanced Micro Devices Inc	1.8
Tesla Inc	1.25	Netflix Inc	1.75
JPMorgan Chase & Co	1.07	Adobe Inc	1.57
Exxon Mobil Corp	0.92	QUALCOMM Inc	1.44
UnitedHealth Group Inc	0.84	PepsiCo Inc	1.4
Visa Inc	0.75	T-Mobile US Inc	1.32
Procter & Gamble Co/The	0.69	Linde PLC	1.31
Costco Wholesale Corp	0.67	Invesco QQQ Trust Series 1	1.28
Mastercard Inc	0.65	Applied Materials Inc	1.26
Johnson & Johnson	0.64	Cisco Systems Inc	1.19

 

S&p의 ETF SPY도 들고있네요..

나스닥도 미니와 QQQ를 들고있네요 종목을 들고있고

 

분배금을 원한다면 조금은 담아도 좋을거같습니다.

 

콜옵션은 장단점이 확실한 종목입니다.

투자에 유의하세요